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⑴ CB是什么意思
CB有多种不同的释义，具体如下：
1、CB：《口袋妖怪》中的一种道具
CB（《口袋妖怪》中的一种道具）一般指讲究头带，是游戏精灵宝可梦衍生道具，可以让宝可梦携带的道具，提升攻击的头巾，只能使用一个技能。 这个道具只能在对战中使用并且携带后才有效。
2、CB：薪资福利（compensation&Benefit）
CB在人力资源管理领域，是compensation&Benefit的缩写，通常代表企业管理中的薪资福利管理，大写时也代指薪资福利专员，薪资福利经理等职位。
3、CB：Cb 积雨云 Cumulonimbus
积雨云（Cb，Cumulonimbus），名词，云浓而厚，云体庞大如高耸的山岳，顶部开始冻结，轮廓模糊，有纤维结构，底部十分阴暗，常有雨幡及碎雨云。
4、CB：ConvertibleBonds 可转换债券
CB是ConvertibleBonds的缩写，意为可转换债券，集合期权与债券两大特性于一身。持有CB的投资者有权于指定的期限，以特定的行使价，将债券换成公司的股票。
5、CB：日本富士电视台流行电视剧codeblue
code blue日本富士电视台流行电视剧，第一季于2008年8月份播出创下了很高的收视率，而在2010年1月又再次推出第二季收视率居高不下，主要演员是山下智久、新垣结衣 、户田惠梨香等。
⑵ 经济类论文翻译 英译汉（手动翻译，非诚勿扰，翻译完成加赏100分，决不食言）
揭密利率平价（联合国际影片公司）预测，产量高
应该预计到的货币贬值。它还预测
是，其他条件不变，一个真正的加息应
货币升值提供。联合国际影片公司是一
国际金融的基石，构成了一个重要的
最重要的组成部分汇率决定
理论，如货币汇率模型。
本文采用的方法包括一个单位根
测试检查的数据，协整检验平稳
审查之间的长期均衡关系
NDF与即期利率，为测试误差修正模型
因果关系的时间序列数据。
一种广泛应用于估计提出的方法是
恩格尔和格兰杰的单方程法（1987）（以下简称
乙二醇）。该协整向量的OLS估计量是
superconsistent和收敛比OLS估计的更快
一个模型的平稳变量，表明以股
（1987年）。协整意味着长期均衡。该
短期向长期均衡的调整，可
代表介绍了纠错机制
Sargan（1984年）和推广了恩格尔和格兰杰（1987年）。
在本文中，我们试图调查的经验问题
为人民币市场对美元从日常使用的数据 2005年7月22至2008年1月10 。实证证据
整个样本期间表示，对于长远来说，我们发现
点之间的对应关系行为
率，并在协整方面，NDF的价格。此外，
格兰杰因果检验结果表明，人民币的即期和NDF
率的影响，深深对方。因此，我们应用血管内皮细胞
方差分析模型及人民币即期汇率的分解
和NDF的价格。从实验结果，我们可以得到一个结果使
人民币现货市场是全球领先的市场，并显着
影响。人民币NDF离岸市场。
虽然国内外汇市场的
受海外市场正在发生的变化，
影响太小了。这意味着，由于资本
控制，是各国政府仍有可能继续
即使是在存在独立的经济政策
从离岸市场的影响，它已无法控制。
⑶ 溢价是什么意思外汇远期溢价又是什么
溢价乃指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。
而在基金上，则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。我们通常说一支股票有溢价，是指在减掉各种手续费等费用之后还有钱。我们说一支股票有多少的溢价空间，是指离我们判断这支股票的目标价格和股票票面价格之间的价差。
溢价是指交易价格超过证券票面价格，只要超过了就叫做溢价。溢价空间是指交易价格超过证券票面价格的多少。
溢价是指升水，在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时SwapPoint为正数，这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。
升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。如人民币兑美元现汇汇率为100美元=664.65人民币，若期汇升水10个点，则期汇汇率为 100美元=664.15人民币元，表示人民币贬值10个点。反之亦然。
⑷ Explain why UIP can be represented as a regression model
50分太少了，多点可以帮帮你
⑸ 溢价是什么意思外汇远期溢价又是什么
溢价乃指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上，则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。我们通常说一支股票有溢价，是指在减掉各种手续费等费用之后还有钱。我们说一支股票有多少的溢价空间，是指离我们判断这支股票的目标价格和股票票面价格之间的价差。溢价是指交易价格超过证券票面价格，只要超过了就叫做溢价。溢价空间是指交易价格超过证券票面价格的多少。
外汇远期溢价异象(ForwardPremiumPuzzle，以下简称“FPP”，即外汇远期溢价与未来的即期汇率负相关)被认为是违反有效市场假说的三大异象之一。理性预期以非抛补利率平价假说来解释外汇远期溢价异象，部分学者认为FPP由模型设定偏误引起。外汇远期溢价异象有三方面的问题需要解释，即波动性、宿存性和无偏性。非抛补利率平价假说(UIP)是以套利原理为基础建立起来的。套利原理以有效市场、理性预期和风险中性三者的联合假设为基础，认为投资者会为了利用微小的利差而将资金投放到外汇市场上。
外汇远期溢价来源于即期汇率波动、金融市场间投机溢价。股市和期市的投机收益率对外汇远期溢价具有解释作用。外汇期货价格对远期外汇价格具有风向标的作用。研究结论表明远期外汇市场上的投资者，在决策时会考虑多个金融产品市场的投机溢价，从而导致远期外汇风险在金融市场间传递。
