假定外汇市场美元股票培训

admin2年前股票期货入门知识421

  『壹』 假定某一时刻,外汇市场的行情为:伦敦汇市GBP1=USD1.6378/83;巴黎外汇市场:GBP1

  两个市场价格是一样的。

  『贰』 外外汇交易实务计算题

  USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10

  汇率双向报价,前者货币为基准货币,后者为报价货专币,前汇率为报价者属买入基准货币的价格(或者是询价者卖出基准货币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率)

  (1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20

  (2)客户以日元向银行购买美元,即报价方卖出基准货币美元,汇率110.30

  (3)银行(报价方)卖出美元,买入英镑(这里为基准货币),汇率1.5800

  (4)某客户要求将美元兑换成英镑,即银行(报价方)卖出基准货币英镑,汇率1.5810

  『叁』 求解:假定某日伦敦外汇市场的间价是1GDP=2.0714USD···

  计算年贴水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小于利来差,套利做法源,即期将利率低的货币英镑兑换成美元,进行投资,同时卖出美元一年投资的本利远期,到期时,美元投资本利收回,并按远期协议兑换成英镑,减英镑投资机会成本,单位英镑可套利:

  1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英镑

  『肆』 假设: 法兰克福外汇市场:德国马克1=英镑0.20 纽约外汇市场:德国马克1=美元0.40 伦敦外汇市场:英镑1=美

  法兰克福外汇市复场:德制国马克1=英镑0.20

  纽约外汇市场:美元1=德国马克1/0.40

  伦敦外汇市场:英镑1=美元1.90

  02*1.9*1/0.4=0.95<1,存在套利空间

  方案:1.9美元在伦敦市场购得1英镑,在法兰克福市场换得5马克,纽约市场换回2美元,获利0.1美元

  『伍』 假设有三个外汇市场,汇率分别为

  这个你很简单那你就要具体的看,是美元 还是英镑兑人民币的汇率了。

  1英镑=8.7889人民币

  1美元=6.4851人民币

  你自己对比一下就知道了

  『陆』 假设香港外汇市场USD1=7.750/80,纽约外汇市场USD1=7.790/99套汇者汇金为100W美元 应该如何操作

  显然,港币在香港市场上高于纽约市场,美元持有者可以在纽约市场低价购入港币,再到香港市场兑换美元,可获利:100万*7.790/7.780-100万=1285.35美元

  『柒』 国际金融 计算题:(外汇、套汇)

  (1)将不同市复场换算成同一标制价法

  香港外汇市场:1美元=7.7814港元

  纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元

  伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑

  汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990

  不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇

  (2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:

  1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

  『捌』 假设2012/10/16外汇市场行情如下,即期汇率为EUR/USD=1.2720/30,USD/C

  EUR/USD是做多,买入价是1.2730,平仓价是1.2780,盈利50点,

  USD/CHF是做多,买入价是1.0235,平仓价是1.0315,盈利80点。

  你一共盈利130点。如果是操作一手,总盈利是1300美元。

  『玖』 假定某一时刻,纽约、东京、法兰克福三个市场的即期汇率为:纽约外汇市场上USD1=DEM1.8000,

  套汇就是高卖低买:

  联合东京市场和法兰克福市场: USD1=JPY142=DEM 142*125/10000=DEM1.775

  纽约市场:USD1=DEM1.8000

  显然,美元在纽约市场上更贵,故:

  纽约市场卖出USD100万得DEM180万,法兰克福市场以DEM180万买得JPY180*10000/125=JPY14400,东京市场以JPY14400买得USD14400/142=USD101.408

  获利:1.408万。

  『拾』 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下:

  在法兰克福市场,换成欧元,200/1.2350=EUR161.943,再到伦敦市场换成英镑:EUR161.943/1.4560=GBP 111.224,那么在纽约市场就可以换到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。这样就多出了14.864万美元。

标签: 美元英镑
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