丁鹏 量化交易海龟策略跨市场跨期套利 期权内部培训视频课程 DVD光盘
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丁鹏博士曾任职上海交通大学副教授,从事计算金融研究,其后先后任东方证券投资总部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控首席策略师。在2017年创立荣石-量化研究中心;同年作为联合创始人出任兴盾资产首席科学家。丁鹏博士累计管理总资产超过50亿,为客户创造绝对收益超过10亿。2016年旗下三只基金分别获得好买基金“组合基金冠军”、“多策略基金亚军”和“管理期货基金第八名”的傲人业绩,同年获得中国量化投资研究院授予的“2016中国量化投资年度人物”。
对冲套利的关键在于具有品种的相关性,运行的套利策略包括:期现套利、跨期套利、统计套利和期权套利。
先来介绍第一个:期现套利。期现套利是对冲套利策略体系中最简单而且风险最低的一种。它主要是利用期货跟现货之间的价差来套利。
在传统的金融市场,股指期货合约在到期时是按照现货指数的价格来进行现金交割的,即期货合约价格在到期时会强制收敛于现货指数,这就使得在正常交易期间内,期指与现指会维持一定的动态联系。
在各种因素影响下,由于股指相对现指对信息的反应速度要快,因此,其波动性会大于现指,经常会与现指产生偏离,当这种偏离超出一定范围时,就会产生套利机会。
在现货和期货之间,往往并不是完全同步,而是会有一个价差,但是到了交割的那一天,期货价格是按照现货价格强制收敛的。也就是说不管中间差多少,到最后那一天的时候,价格都是一样的。这就产生了一个套利机会。比如当期货价格大于现货时,可以买入现货做空期货,持有到期等待价差收敛。当期货的价格低于现货时,可以买入期货融币做空现货,持有到期等待价差收敛。
期权套利,这是最新的一种类型。期权合约跟期货合约相比到底好在什么地方?第一个是肯定不会爆仓。比如说花了1万块钱买了期货,方向做反了的话,可能会输掉3万块钱甚至5万块钱。这就是杠杆带来的双刃效应。
但是如果是花1万块钱去买期权,无论行情如何波动,最终只会输掉这1万块钱,损失是非常确定的,肯定不会爆仓,更不会穿仓。这也就是JEX交易所在宣传的时候,一直说“期权是永不爆仓的合约”这句广告词的由来。
课程目录:
01课程宣传片02一个小游戏告诉你,投资的核心是大数定律03为什么机构都强调,要做分散投资?04量化投资的优点在哪里?05量化投资的理论基础是现代数学理论06量化投资领域的四大神级高手07搞清楚投资赚钱背后的逻辑何在08国内金融市场可行的量化策略有哪些?09A股的市场风格变化,如何捕捉?10做好市场的板块轮动才能获得更高收益11追涨和抄底,哪种方法选股更靠谱?12可以用趋势跟随的方法选股吗13想赚钱就要做主力在吸筹的股票?14资金流入的股票会涨是个误区15分析师都推荐的股票,长期来看真的会好吗?16Hurst指数帮你判断大盘的高点和低点17人工智能做短线交易会比较有优势18分析市场噪声,找到Smart Money的踪迹19散户情绪是市场反向指标20传统的均线用得好,也是能赚大钱的21学会使用自适应均线,快速响应市场变化22牛熊线可以降低市场假突破的概率23用凯特那通道这种双均线系统,布局大周期行情24海龟策略告诉你,交易能力是可以培养的25选对了品种,同样的策略可以多赚很多26A股市场也有暴涨1000培的品种?27最好的投机品种是期权28烧脑的“鄙视你”模型29和固定收益差不多的期现套利30 80%的时间都在赚钱的跨期套利31收益高、风险也高的跨品种套利32跨市场套利,在全球范围寻找机会33利用同类股票轮换,进行配对交易34行业轮动套利,赚取风格收益35收益很稳的ETF36期权备兑套利,可以增强指数收益37期权跨式套利,博市场大波动38期权宽跨式套利,最适合市场小波动39期权蝶式套利,牛皮市可以稳赚40进行策略组合,才能长期稳定盈利 视频截图:
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